APIリファレンス

ctx

initialize() や handle_signals() の引数として渡されるオブジェクト。 アルゴリズムの状態(Context)を保持します。

logger: TinyLogging

後述する TinyLogging オブジェクト

portfolio: Portfolio

handle_signalsに渡された時にセットされます。組入銘柄の成績や保有状況を保持します。

localStorage: dict

次回handle_signals()が呼び出された時に保存しておきたいデータを保存しておく領域です。 ここに設定した値は、次回以降も設定されたままでhandle_signals()が呼び出されることが保証されます。 格納するオブジェクトは、Serializableである必要があります。handle_signals()内のみで有効です。initialize()で設定された内容は、handle_signals()に引き継がれません。

configure(target, channels) : void

エンジンの初期設定を行うためのメソッドです。 必ず呼び出す必要があります。

    channels={          # 利用チャンネル
      "jp.stock.daily": {
        "symbols": [
          "jp.stock.7201",
          "jp.stock.9201",
          "jp.stock.9202",
          "jp.stock.7203"
        ],
        "columns": [
          "open_price_adj",    # 始値(株式分割調整後)
          "high_price_adj",    # 高値(株式分割調整後)
          "low_price_adj",     # 安値(株式分割調整後)
          "close_price",        # 終値
          "close_price_adj",    # 終値(株式分割調整後) 
          "volume_adj",         # 出来高
          "txn_volume",         # 売買代金
        ]

regist_signal(name, handler) : void

initialize内でシグナル生成関数を登録するためのメソッド。

getSecurity(sym) : Security

指定された銘柄のSecurityオブジェクトを取得します。 存在しない、QuantXで非対応の銘柄の場合は、例外が発生します。

TinyLogging

Pythonのlogging APIと同じ仕様で、以下のメソッドがあります。

    def debug()
    def info()
    def warning()
    def error()
    def critical()

それぞれのログレベルで、コンソールにログメッセージが出力されます。

Portfolio

ポートフォリオを管理するオブジェクト

portfolio.positions : dict

保有している各銘柄に関する情報を格納しているdictです。 keyはsymbolで、銘柄毎に次のような値を持ちます

     {
        "amount": asset.amount,                          # 保有株数
        "avg_entry_price": xxx,                          # 平均エントリ価格
        "position_ratio": position_ratio,                # 保有銘柄の中での割合,
        "portfolio_ratio": portfolio_ratio,              # 資産全体での割合
        "pnl": xxx,                                      # 損益額
        "returns": returns                               # 損益率
        "max_returns": max_returns                       # max returnを表します
        "holding_period": xxx                            # 銘柄保有営業日数を表します。注文が約定した日を1とし、保有数が0になるまで1ずつ増えます。
     }

Security

銘柄を表すオブジェクト。 ctx.getSecurity() で取得できます。 このオブジェクトを使用して注文を行ないます。

code(): number

code値を返す(ex. 9984)

unit(): number

売買単位を返す(ex. 100)

order(amount, comment, order_type=OrderType.OPEN_PRICE, limit_price=None): void

数量を指定して注文を行ないます。

order_value(amount, comment, order_type=OrderType.OPEN_PRICE, limit_price=None): void

金額を指定して注文を行ないます。

order_percent(amount, comment, order_type=OrderType.OPEN_PRICE, limit_price=None): void

現在のポートフォリオに比した割合で注文を行ないます。

order_target(amount, comment, order_type=OrderType.OPEN_PRICE, limit_price=None): void

この銘柄の総保有数を指定して注文を行ないます。 例えば、現在100株保有している状況で amount=200 を指定すれば、100株の注文が実行されます。

order_target_value(amount, comment, order_type=OrderType.OPEN_PRICE, limit_price=None): void

この銘柄の総額を指定して注文を行ないます。 例えば、現在この銘柄のポジションが 100,000円の状況で amount=200,000 を指定すれば、100,000円以内で購入できる分の注文を行ないます。

order_target_percent(amount, comment, order_type=OrderType.OPEN_PRICE, limit_price=None): void

この銘柄の総保有額が総資産評価額(現金+保有ポジション評価額)に対して指定の割合となるように注文を行ないます。 amountには割合(例:5%なら0.05)を指定します。

pandas情報

pandas.DataFrame(2次元)

pandas.DataFrame

pandas.Series(1次元)

pandas.Series